La solución es fácil:
1- Bajar el programa HDD Low Level Format Tool
Para instalar: http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/HDDLLFsetup.4.40.exe
Para ejecutar sin instalar: http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/HDDLLF.4.40.exe
2- Conectar el USB en la PC, abrir el programa, en la primera ventana seleccionar el disco a formatear (fijarse bien en el nombre del disco y en la capacidad, para elegir el pendrive USB y no equivocarse).

Hacer click en el botón "Continue>>>"
3- Nos aparecerá otra ventana, ir a la pestaña "Low Level Format" y hacer click en el botón "Format this device". Al finalizar nos saldrá un cartel en inglés diciendo que no olvidemos de hacerle una nueva partición.

4- Abrir el explorador de windows (es donde se ven todas las unidades, la C: la D:, etc).

5- Hacer doble click en el pendrive USB, nos saldrá un mensaje que dice que no tiene formato y nos preguntará si queremos darle formato, le ponemos que sí.
6- Nos aparecerá una ventana así:

En Sistema de archivos probar primero con NTFS, es el formato con mejores ventajas, porque podemos copiar archivos de más de 4 GB. Al finalizar el formato, copiar un archivo (imágen o película, lo que quieran) al pendrive e ir al TV, conectarlo al USB y fijarse si lo reconoce.
Si no lo reconoce, volver a la PC, y formatearlo de nuevo al pendrive pero eligiendo ahora Sistema de archivos ExFAT. Copiar de nuevo un archivo al pendrive e ir a fijarse si el TV lo reconoce.
Si tampoco lo reconoce hay que probar formateandolo con Sistema de archivos FAT32, copiar unos archivos al pendrive y probar de nuevo en el TV.
EN CASO QUE RECONOZCA EL USB PERO NO SE REPRODUZCA EL VIDEO, ESO ES UN PROBLEMA DE FORMATO DE VIDEOS Y/O CÓDECS. PROBAR CONVIRTIENDO EL VIDEO EN OTRO FORMATO CON FORMAT FACTORY U OTRO PROGRAMA SIMILAR.
Es la única solución que me funcionó, porque intentaba sólo formateandolo con el explorador de windows y no podía hacerlo andar.
1- Bajar el programa HDD Low Level Format Tool
Para instalar: http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/HDDLLFsetup.4.40.exe
Para ejecutar sin instalar: http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/HDDLLF.4.40.exe
2- Conectar el USB en la PC, abrir el programa, en la primera ventana seleccionar el disco a formatear (fijarse bien en el nombre del disco y en la capacidad, para elegir el pendrive USB y no equivocarse).

Hacer click en el botón "Continue>>>"
3- Nos aparecerá otra ventana, ir a la pestaña "Low Level Format" y hacer click en el botón "Format this device". Al finalizar nos saldrá un cartel en inglés diciendo que no olvidemos de hacerle una nueva partición.

4- Abrir el explorador de windows (es donde se ven todas las unidades, la C: la D:, etc).

5- Hacer doble click en el pendrive USB, nos saldrá un mensaje que dice que no tiene formato y nos preguntará si queremos darle formato, le ponemos que sí.
6- Nos aparecerá una ventana así:

En Sistema de archivos probar primero con NTFS, es el formato con mejores ventajas, porque podemos copiar archivos de más de 4 GB. Al finalizar el formato, copiar un archivo (imágen o película, lo que quieran) al pendrive e ir al TV, conectarlo al USB y fijarse si lo reconoce.
Si no lo reconoce, volver a la PC, y formatearlo de nuevo al pendrive pero eligiendo ahora Sistema de archivos ExFAT. Copiar de nuevo un archivo al pendrive e ir a fijarse si el TV lo reconoce.
Si tampoco lo reconoce hay que probar formateandolo con Sistema de archivos FAT32, copiar unos archivos al pendrive y probar de nuevo en el TV.
EN CASO QUE RECONOZCA EL USB PERO NO SE REPRODUZCA EL VIDEO, ESO ES UN PROBLEMA DE FORMATO DE VIDEOS Y/O CÓDECS. PROBAR CONVIRTIENDO EL VIDEO EN OTRO FORMATO CON FORMAT FACTORY U OTRO PROGRAMA SIMILAR.
Es la única solución que me funcionó, porque intentaba sólo formateandolo con el explorador de windows y no podía hacerlo andar.