Voy a dar un "Paso a paso" para que nadie le erre, aunque en realidad es bastante fácil.
Lo primero es abrir la animación web con el iE y esperar a que cargue por completo.
Despues nos dirigimos a Opciones de internet
Y dentro de Configuración
nos dirigimos a Ver archivos y encontraremos una ventana como ésta:
y lo único que tendremos que hacer es buscar el archivo que acabamos de cargar en el iE, ya sea buscando por Tipo de archivo o simplemente por el nombre, lo cual no lo recomiendo porque el nombre del archivo no suele ser el nombre de la animación o juego flash. En mi caso mi aplicación para abrir animaciones es el GOM, así que voy a buscar los GOM Media file (.swf), pero suele aparecer como Shokwave flash algo...
Éste archivo lo copian a una carpeta personal, y listo! lo pueden usar cuando deseen sin necesidad de conexión a internet o de cargarlo cada vez.
El archivo SWF lo pueden abrir con éste programa que anda joya
Si el archivo no aparece en la carpeta, lo que pueden hacer antes de abrir la animación es limpiar los archivos temporales.
Se agradece Bernardo!