Investigadores de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) han desarrollado un programa para analizar el comportamiento de grupos de usuarios de Twitter y han demostrado que siguen pautas similares a las de los mercados financieros. El estudio desvela que ambos grupos actúan de forma muy parecida, con periodos de relativa calma a los que siguen otros de actividad explosiva.
Analizando la comunicación en Twitter, "una potente red con más de 200 millones de usuarios mundiales que escriben mensajes cortos sobre sus experiencias e impresiones" según se puede leer en el estudio que publica PNAS, los investigadores comprobaron que había periodos de relativa calma, a los que después sucedían intervalos de actividad frenética, ya que de repente surgía un acontecimiento al que todo el mundo quería responder y, por lo tanto, se producía una explosión de actividad.
Según se hace eco la agencia SINC, el análisis también se fijó en la frecuencia con la que un centenar de multinacionales, como Pepsi, IBM, Apple, Nokia, Toyota, etc., lanzaban mensajes en Twitter. En estos casos, la pauta también se caracteriza por días de actividad constante, interrumpida por explosiones repentinas, pero breves.
"Sucede algo que anima a la gente a escribir en Twitter, y de pronto la actividad explota. Este es un tipo de comportamiento de horda, impulsado por un evento externo que hace que la multitud reaccione", explica Joachim Mathiesen, profesor de Física y coautor del trabajo. En definitiva, estadísticamente el comportamiento de horda en los mercados financieros y en los grupos de usuarios de Twitter sugiere que los dos sistemas sociales no son tan diferentes.
