Esta particular cueva marina se encuentra en el pueblo de Anacapri, en la Isla de Capri perteneciente a la Provincia de Nápoles. La gruta tiene una apertura parcialmente sumergida en el mar y su acceso en función al ciclo de las mareas puede ser complicado.
Emperadores romanos que pasaban sus vacaciones en la isla utilizan la "Grotta Azzurra" como una piscina privada, especialmente Tiberio quien había construido un pasaje desde su mansión hasta la cueva (con el tiempo este paso se derrumbo y ahora permanece inaccesible).
Dependiendo de la corriente y de la altura del oleaje que golpee la entrada de la gruta, los guías pedirán a los pasajeros que se tumben mientras la barca entra en la gruta con una cadena permanente adjunta a la entrada de la cueva. Los guías también muestran el eco y la sonoridad de la gruta natural.
En el interior de la gruta el mar parece estar iluminado por debajo del agua. Se trata de un magnífico color azul , de ahí su nombre. Esto se debe a otra apertura en la gruta, completamente sumergida y situada en la parte inferior de piedra caliza permite la entrada de la luz del sol iluminando el agua desde abajo.
Los pasajes subterráneos que conducen a la gruta están parcialmente cerrados, aunque se cree que una vez estuvieron conectados a las catacumbas de las tumbas romanas.