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ANTECEDENTES GENERALES Orígenes El concepto de Caos ha estado presente en prácticamente toda la historia de la humanidad, a través de las leyendas que han acompañado a las distintas civilizaciones antiguas. Como mencionan Briggs y Peat (1994), “Los pueblos antiguos creían que las fuerzas del caos y el orden formaban parte de una tensión inestable, una armonía precaria. Pensaban que el caos era algo inmenso y creativo”. “En una historia cosmogónica china un rayo de luz pura, yang, surge del caos y construye el cielo mientras la pesada opacidad restante, yang, configura la Tierra. Yin y yang, el principio femenino y masculino, luego actúan para crear las 10,000 cosas (en otras palabras todo). Significativamente, se dice que los principios de ying y yang, aun después de haber emergido, conservan las cualidades del caos del cual surgieron. Un exceso de ying o de yang nos devolvería al caos”. Complejidad y caos La ciencia del caos y de lo complejo supone uno de los grandes avances en la investigación científica del siglo XX y representa un cambio de enfoque radical en la concepción que existe sobre el poder de la ciencia. El caos termina con la dicotomía que existía bajo el enfoque determinista tradicional entre determinismo y aleatoriedad. Según este enfoque la incertidumbre proviene de la ignorancia de las diversas causas involucradas en la realización de un evento así como de la complejidad del mismo. Relaciones de causas y efectos Efecto mariposa El efecto mariposa es un concepto de la teoría del caos. La idea es que, dadas unas condiciones iniciales de un determinado sistema dinámico caótico (más concretamente con dependencia sensitiva a las condiciones iniciales) cualquier pequeña discrepancia entre dos situaciones con una variación pequeña en los datos iniciales, acabará dando lugar a situaciones donde ambos sistemas evolucionan en ciertas formas completamente diferentes. Eso implica que si en un sistema se produce una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente grande a corto o mediano plazo de tiempo. Su nombre proviene de las frases: "el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo"(proverbio chino) o "el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un Tsunami al otro lado del mundo", así como también "El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo". Esto debe interpretarse de la siguiente manera, imagínense dos mundos posibles casi idénticos, pero en el segundo hay una mariposa aleteando que en el primero no aparece siendo por los demás los dos mundos idénticos. A largo plazo el mundo con la mariposa y el mundo sin la mariposa acabarán siendo muy diferentes, en particular en uno de ellos puede producirse un tsunami o un tifón que en el otro mundo no se produce. EL CAOS TAMBIÉN PRESENTE EN LA ECONOMÍA Primeros antecedentes Una de los métodos en boga en la actualidad para explicar los cambios aparentemente aleatorios de las variables económicas, corresponde a la teoría de caos, según esta teoría plantea que existen evidencias para pensar que los agentes económicos asumen conductas que se reflejan en las variables macroeconómicas de manera parecida a procesos caóticos, los cuales pueden ser explicados usando modelos no lineales. En este mismo sentido la teoría del caos presenta una interesante perspectiva desde el punto de vista económico, principalmente en la explicación de fenómenos que aparentan tener un comportamiento desordenado. Detrás de ese aparente desorden, existe una dinámica que puede ser explicada usando apropiadas técnicas matemáticas y estadísticas, propias de esta teoria. En sistemas dinámicos como los económicos, los cuales cambian constantemente en el tiempo, cambios minúsculos en un momento dado, pueden ser los causantes de grandes consecuencias en un futuro. Dado que la hipótesis de caos dentro del sistema económico no ha sido comprobada, se podría argumentar que de encontrarse caos en las variables económicas no provocarían tal comportamiento de la economía de forma intencional. De haber evidencia de caos en la economía, esto implicaría la falta de seguridad en la predicción del comportamiento de las variables económicas (Llaugel, 2005). El concepto que prevalece es que el caos en principio, por ser aparentemente desordenado, es impredecible su evolución. Por otro lado, al ser determinístico, y gobernado por sistemas de ecuaciones no lineales, debe ser posible su predicción y control una vez que se conocen las relaciones matemáticas de las variables que lo influyen. Diversos estudios han demostrado que un proceso caótico aunque es impredecible, es controlable. Se explica a continuación un ejemplo ilustrativo de la presencia y aplicación del caos como puede ser el estudio de la psicología en el mercado, donde es conocido que la gente con frecuencia reacciona en exceso frente a las malas noticias. Toffler, también da el ejemplo de una gran conmoción internacional que se produjo como consecuencia de un hecho fortuito donde un camarero de un barco vio cómo unas personas limpiaban armas (se trataba de guerrileros que iban a cometer un atentado importante). Linealidad y no linealidad en economía El descubrimiento de nuevos resultados fundamentales en dinámica no lineal y su rápida difusión han proporcionado a la economía herramientas de análisis y el enfoque necesario para abordar con mayor rigor matemático algunos de los difíciles problemas relacionados con la inestabilidad y las fluctuaciones. Existe un consenso amplio entre los economistas acerca de la enorme dificultad presente a la hora de explicar los ciclos económicos, de hecho, a lo largo de los dos últimos siglos se han propuesto multitud de modelos que intentan describir este comportamiento. Las nuevas realidades exigen un nuevo enfoque metodológico en el que el mundo y la organización económica ya no sean considerados bajo el aspecto del orden y en el que desaparezca la fe ciega en la predecibilidad del sistema. Bajo esta nueva perspectiva el ‘todo’ es distinto que la mera suma de las partes de acuerdo con el principio holístico, y los pequeños errores se ven amplificados con el cambio y las innovaciones en el tiempo Para entender de forma clara lo que este nuevo enfoque supone, resulta interesante hacer hincapié en una serie de ideas interrelacionadas que son especialmente relevantes: La no linealidad supone una condición necesaria pero no suficiente para la presencia de comportamiento complejo en un sistema dinámico determinista. El abandono de la linealidad supone que ya no funciona la localidad temporal y espacial.- La inestabilidad del equilibrio no significa necesariamente la explosión del sistema sino la apertura a modos de comportamiento más interesantes y complejos que los equilibrios y ciclos estables que permiten los modelos lineales en economía.- La complejidad de los sistemas no lineales exhibe ‘saltos’ cada vez que se incrementa su dimensión en una unidad. Incluso sistemas no lineales de baja dimensión pueden tener soluciones lo bastante complejas como para justificar la aplicación de los métodos estadísticos de la teoría del caos. De todas estas consideraciones se deduce claramente la dicotomía “linealidad” frente a “no linealidad”. Este es un tema especialmente importante en la economía puesto que, salvo en la década de los cincuenta marcada por el uso de los modelos no lineales, durante la mayor parte de la historia del pensamiento económico, y debido a que su consolidación como ciencia coincide con la época en la que está en auge la visión del mundo determinista y el paradigma newtoniano en la física que era considerada como la ciencia exacta por excelencia, han predominado los modelos lineales. Esta visión del mundo económico supone que una economía puede describirse por medio de relaciones funcionales lineales o cuasi-lineales y que todos los efectos de las no linealidades son considerados como irregularidades con respecto del comportamiento cualitativo de un sistema lineal, analizándose sólo las que pueden ser aproximadas por sistemas lineales. Aparece así la economía como repleta de fenómenos dinámicos que van desde catástrofes del mercado bursátil hasta las externalidades de red presentes en los mercados virtuales. Además, no parece irrazonable esperar mecanismos no lineales en el sistema económico. Sino más bien en opinión de Day resulta bastante apropiada para modernizar el comportamiento de la economía y enumera una serie de hechos que justifican en cierto modo esta pretensión: 1. Los precios de los bienes y las cantidades fluctúan con período y amplitud irregular.2. Los indicadores agregados que representan la economía, exhiben también fluctuaciones irregulares.3. El crecimiento económico no sigue una tendencia continua, sino más bien una con tasas de cambio fluctuantes.4. La economía presenta ondas solapadas de consumo, tecnología y organización.5. El desarrollo económico agregado es un fenómeno inestable y explosivo cuando se mide en una escala temporal bio-astronómica. De todas estas afirmaciones se llega a una conclusión de vital importancia para la construcción de la ciencia económica y es que hay poca evidencia de que los datos económicos converjan a estados estacionarios, a un crecimiento uniforme o a ciclos periódicos. De hecho, estos comportamientos parecen ser de carácter temporal y siempre son interrumpidos. Se aborda así el estudio de la economía del no-equilibrio y de la no-linealidad, el análisis de la complejidad y los modelos de auto organización, en los que el caos y la aleatoriedad evolucionan de forma espontánea hacia un orden insospechado. Además, con la teoría del caos la economía dispone de una doble alternativa para la modelización de las fluctuaciones económicas; ya sea a través de la dinámica endógena o de un “shock” exógeno. Complejidad y economía La complejidad, al igual que otros términos como son el caos, la auto organización, el desorden, etc., constituye un concepto de gran relevancia en el nuevo enfoque epistemológico que se está desarrollando en estos tiempos. La investigación en las ciencias de la complejidad, tal y como indica Gell-Mann, no sólo intenta desentrañar el significado de lo simple y lo complejo, sino también las semejanzas y diferencias entre los sistemas complejos adaptativos (es decir, dinámicos) que están implicados en procesos tan diversos como la evolución de las sociedades humanas o el comportamiento de los inversores en los mercados financieros. Los sistemas económicos pueden considerarse sistemas complejos adaptativos. Así, por ejemplo los inversionistas pueden hacer uso de diferentes esquemas elementales basados en la historia de los precios de las acciones generándose fluctuaciones en los precios. Estas fluctuaciones surgen de un modelo evolutivo que trata con agentes que distan de la perfección pero que intentan mantenerse informados. Esta versión de los sistemas económicos está en estrecha relación con el concepto de los sistemas dinámicos evolutivos de Prigogine y la relación causa-efecto. Para Prigogine la realidad tiene un carácter puramente evolutivo e irreversible, esta descripción evolutiva de la realidad está asociada con la entropía. No obstante, la irreversibilidad ya no se asocia sólo a un aumento del desorden, por el contrario, los desarrollos más recientes de la dinámica del no-equilibrio muestran que aquella puede conducir a la vez al desorden y al orden. Así pues, son los procesos irreversibles alejados del equilibrio los causantes de que la naturaleza realice sus estructuras más delicadas y complejas existiendo una fuerte relación entre la complejidad y la flecha del tiempo. Para Prigogine resulta necesaria la nueva formulación de la dinámica que presenta la teoría del caos para describir el mundo como una realidad de fluctuaciones, bifurcaciones, asimetrías e inestabilidades en todos los niveles. Los sistemas estables conducentes a certidumbres corresponden a idealizaciones. Esta nueva visión, señala que en la economía al ir emergiendo nuevos valores y realidades, se han producido rupturas de simetría que obligan a crear formas de organización distintas para los nuevos niveles de complejidad de los que emanan nuevas propiedades para los que serán necesarios nuevos planteamientos. La planificación económica Considerando que la economía estudia las relaciones entre la adquisición, la distribución y el uso racional de recursos escasos y de los sistemas que las personas usan para llevar a cabo estas relaciones, existiendo además relaciones entre el análisis ético y el análisis económico que no se pueden obviar, entre estas está la importancia de la equidad y de la eficiencia en la asignación de recursos y al igual que en varias otras disciplinas, en la economía se trata básicamente de entender y explicar fenómenos, relaciones o leyes generales (la teoría) y aplicar estos entendimientos a la solución de problemas prácticos, como por ejemplo la eficacia de una política económica aplicada por un gobierno cualquiera. Si la teoría del caos está presente o no en la planificación económica y sus resultados es una pregunta que muchos gobernantes no quisieran hacerse. Sin duda que en muchos planes de desarrollo como los que tienen que ver con el desarrollo económico territorial, la formación de cluster o encadenamientos productivos pueden representar solamente un espejismo ya que se puede pensar que los factores que contribuyen al desarrollo económico territorial estarían gobernados por la teoría del caos, lo que explicaría el fracaso de las políticas públicas en muchos lugares del mundo. Significa esto que debemos dejar de planificar, de ninguna manera, eso sería restarle la posibilidad al ser humano de mejorar su entorno y su condición de vida, más bien debemos saber reconocer cuando el caos y la complejidad están presentes y como enfrentar este escenario de la mejor manera posible. Otra forma es crear escenarios que sean favorables donde existan más posibilidades de que se produzca el efecto mariposa en una dirección deseada que en una dirección no deseada. Bajo estas condiciones (no linealidad y complejidad) si un fenómeno económico no puede predecirse, ello puede deberse en principio y como mínimo a una de tres razones: a) La realidad es puro azar, y no hay leyes que permitan ordenar los acontecimientos. En consecuencia: resignación, propio de mercados bursátiles agitados, crisis sociales o políticas que afectan la economía, procesos de devaluación o conflictos militares.b) La realidad está totalmente gobernada por leyes causales, y si no podemos predecir acontecimientos es simplemente porque aún no conocemos esas leyes. c) En la realidad hay desórdenes e inestabilidades momentáneas, pero todo retorna luego a su cauce determinista. Por otra parte, mientras los sistemas abiertos evolucionan caóticamente, las influencias externas acentúan ese caos hasta un punto culminante, llamado punto de bifurcación, donde el sistema deberá optar por retornar al equilibrio, o reorganizarse en una estructura y un equilibrio superiores. Caos en los Mercados Bursátiles Las bolsas de comercio son simbólicamente los barómetros de la economía y si como ya vimos la economía tiene un comportamiento complejo y caótico, lo mismo podemos esperar de los precios de los activos tranzados al interior del mercado bursátil. Si Albert Einstein tuviera razón cuando acuño la famosa frase “Dios no juega a los dados”, los precios accionarios solo seguirían su propia dinámica. Es decir, evolucionan de acuerdo a un patrón conocido. Si observamos las gráficas de la evolución de distintas acciones, a primera vista, pareciera que se comportan de forma errática, sin un patrón reconocible. No obstante, si analizamos la información contenida en los precios históricos, podríamos conocer este patrón y predecir cuál será su comportamiento futuro. A lo menos, en el corto plazo, no cabe duda que la Teoría de Caos está presente. La información más insignificante a veces puede ocasionar un efecto mayúsculo y posiblemente grandes ganancias o pérdidas para un inversionista o toda la economía de un país, en este caso no cabría dudas que se trataría del mencionado efecto mariposa. Por último, el desafío actual para los investigadores y economistas, radica en demostrar que la Teoría de Caos, que propone un corte transversal en la historia de la búsqueda de modelos para predecir la evolución de precios accionarios, puede no solo mejorar los pronósticos sino que, además, permitiría a los mercados accionarios tener mayor profundidad y liquidez. Conclusiones A través de la teoría del caos se pone de manifiesto como sistemas con pocos grados de libertad pueden ofrecer un comportamiento aleatorio, esto cambia el significado de la complejidad que pasa a ser una categoría cualitativa y además termina con la disyuntiva que existía entre determinismo y aleatoriedad. Bajo este nuevo enfoque la dinámica económica intenta identificar mecanismos internos para explicar de forma endógena las variaciones observadas en las variables económicas, disponiendo así la economía de una doble alternativa para modelizar las fluctuaciones económicas: los "shocks" exógenos y los modelos deterministas caóticos. La economía por tanto debe ser entendida bajo un nuevo paradigma, el del comportamiento “no lineal” o caótico, donde es posible observar efectos como el denominado “efecto mariposa” donde el pequeño aleteo de una mariposa en algún lugar puede provocar un huracán en el otro extremo del mundo.